回答时间序列分析中最重要的问题之一
背景
单位根在时间序列和预测文献中频繁出现。
维基百科将单位根定义为：
“在概率论和统计学中，单位根是一些随机过程（如随机游走）的特征，可能导致涉及时间序列模型的统计推断问题。如果1是该过程特征方程的根，则线性随机过程具有单位根。这样的过程是非平稳的，但不一定有趋势。”
嗯，对我来说也没太多意义…
然而，上述陈述将问题复杂化了，实际上单位根并不是一个过于难以理解的概念。
什么是平稳性？
概述
为了理解单位根，我们首先必须清楚理解平稳性。我在以前的博客和YouTube视频中介绍了这个主题，但我们将快速回顾一下关键点。
时间序列平稳性简单解释
直观简单地解释时间序列建模中平稳性的需求。
towardsdatascience.com
平稳的时间序列具有以下特性：
- 通过时间保持恒定的均值
- 通过时间保持恒定的方差（自协方差）
- 统计特性不变且一致
换句话说，长期来看，时间序列不会上升或下降，其波动也不会增加或减少。
例子
下面是一个非平稳时间序列的Python示例，其中均值和…