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Tag: predictions

“用GPT-4打造个性化的人工智能交易顾问”

介绍 近年来,将人工智能(AI)整合到股票交易中已经改变了投资者的决策方式。随着大型语言模型(LLMs)如GPT-3和GPT-4的出现,发生了一场范式转变,使个人投资者和交易者更容易获得复杂的市场分析和见解。这种革命性的技术利用大量的数据和复杂的算法,提供了以前仅由机构投资者独占的市场理解深度。本文重点介绍使用LLMs开发个性化AI交易顾问,旨在根据风险偏好、投资时间、预算和期望回报来匹配个人投资者的投资配置,为零售投资者提供个性化、战略性的投资建议。 由GPT-3和GPT-4等大型语言模型(LLMs)驱动的股票交易顾问已经彻底改变了金融咨询服务。它们可以利用人工智能来分析历史股票数据和当前的财经新闻,为投资者提供与其独特投资组合和财务目标相符合的个性化投资建议。我们将尝试构建一个顾问来预测市场行为和趋势,根据个人风险承受能力、投资期限、可用资本和期望回报提供量身定制的建议。 学习目标 通过本文,读者将能够: 了解AI和像GPT-3这样的LLMs如何改变股市分析和交易。 认识到基于个人风险偏好和投资目标的AI驱动工具提供个性化投资建议的能力。 了解AI如何利用历史和实时数据制定投资策略和预测。 了解股票交易中的AI如何使复杂的投资策略对更广泛的受众(包括零售投资者)可行。 发现如何利用AI驱动的工具进行个人投资和股票交易决策。 了解利用LLMs构建股票交易顾问的概念。 本文作为数据科学博文马拉松的一部分进行发布。 关于数据集 该项目的数据集从纽约证券交易所获取,并在Kaggle上提供,包括覆盖七年的四个CSV文件。其中包括关键的财务指标“fundamentals.csv”,提供历史股价和股票分割调整的“prices.csv”和“prices-split-adjusted.csv”,以及提供附加公司信息(如部门分类和总部)的“securities.csv”。这些文件的综合提供了对公司业绩和股票市场动态的全面了解。 数据准备 使用类似GPT-4这样的大型语言模型(LLMs)来实现股票交易顾问,需要进行关键的数据准备。这个过程包括重要的任务:数据清洗、归一化和分类,使用提供的数据集:fundamentals.csv、prices.csv、prices-split-adjusted.csv和securities.csv。 步骤1:数据清洗 在“基本数据集”中,我们使用中值插补来处理“For Year”、“Earnings Per Share”和“Estimated Shares Outstanding”的缺失值(173个、219个和219个缺失值)。 我们将“Period Ending”列转换为日期时间格式,使其适合进行数字字段分析。…

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在生成人工智能中探索神经微分方程

介绍 生成式人工智能已经有了巨大发展,涵盖了许多技术,可以创建新颖且多样化的数据。虽然像生成对抗网络(GANs)和变分自编码器(VAEs)这样的模型已经占据了主导地位,但神经微分方程(NDEs)领域是一个鲜为人知但非常有趣的领域。在本文中,我们深入探讨了NDEs在生成式人工智能中的未知领域,揭示了它们的重要应用,并展示了完整的Python实现。 本文是数据科学博客马拉松的一部分。 神经微分方程的威力 神经微分方程(NDEs)将微分方程和神经网络的原理融合在一起,形成了一个动态框架,可以生成连续且平滑的数据。传统的生成模型通常生成离散样本,限制了它们的表现力,使其不适用于需要连续数据的应用,如时间序列预测、流体动力学和逼真的运动合成。NDEs通过引入连续的生成过程来弥合这一差距,实现了随时间无缝演化的数据创造。 神经微分方程的应用 时间序列数据 时间序列数据以其顺序性质而普遍存在于各个领域,从金融市场到生理信号。神经微分方程(NDEs)在时间序列生成中成为了一种开创性的方法,为理解和建模时间依赖关系提供了独特的视角。通过将微分方程的优雅与神经网络的灵活性相结合,NDEs使得AI系统能够以无与伦比的精度合成随时间演变的数据。 在时间序列生成的背景下,NDEs成为流体时序转换的指挥者。它们捕捉隐藏的动态,适应变化的模式,并向未来进行外推。基于NDE的模型能够处理不规则的时间间隔,适应噪声输入,并实现准确的长期预测。这种卓越的能力重新定义了预测的领域,使我们能够预测趋势,预测异常,并增强跨领域的决策能力。 NDE驱动的时间序列生成为基于AI的洞察力提供了一个画布。金融分析师利用其能力来预测市场趋势,医疗从业者利用其进行患者监测,气候科学家利用其预测环境变化。NDEs连续而适应性的特性赋予了时间序列数据以生命力,使得AI系统能够与时间的节奏和谐共舞。 物理模拟 进入物理模拟领域,神经微分方程(NDEs)成为能够揭示自然现象复杂结构的大师。这些模拟支撑着跨学科的科学发现、工程创新和创造性表达。通过将微分方程与神经网络相结合,NDEs赋予了虚拟世界以生命,实现了复杂物理过程的准确和高效仿真。 NDE驱动的物理模拟涵盖了我们宇宙的规律,从流体动力学到量子力学。传统方法通常需要大量的计算资源和手动参数调整。NDEs然而提供了一种新的范式,能够无缝地学习和适应动态系统,避免了对显式方程的需求。这加速了模拟工作流程,加快了实验,并扩大了可模拟的范围。 航空航天、汽车和娱乐等行业利用NDE驱动的模拟来优化设计、测试假设和创建逼真的虚拟环境。工程师和研究人员在未知的领域中探索,探索以前计算上限制的场景。实质上,神经微分方程构建了虚拟和有形之间的桥梁,在数字领域中呈现出物理学的细致交响乐。 运动合成 运动合成是动画、机器人和游戏中的关键组成部分,神经微分方程(NDEs)在这里展示了它们的艺术和实用的才能。传统上,由于底层动力学的复杂性,生成自然而流畅的运动序列存在挑战。NDEs重新定义了这个领域,赋予了基于AI的角色和代理以与人类直觉无缝共鸣的逼真运动。 NDEs赋予了运动合成连续性,无缝链接姿势和轨迹,并消除了离散方法中常见的突兀转换。它们解码了运动的基本机制,赋予了角色优雅、重量和响应性。从模拟蝴蝶翅膀的飘动到编排人形机器人的舞蹈,NDE驱动的运动合成是创造力和物理学的和谐融合。 NDE驱动的运动合成的应用是广泛和变革性的。在电影和游戏中,角色的移动具有真实感,引起情感参与。在机器人技术中,机器以优雅和精确的方式导航环境。康复设备适应用户的运动,促进康复。在NDE的引领下,运动合成超越了简单的动画,成为了一种编排运动交响乐的途径,与创作者和观众产生共鸣。 实现神经微分方程模型 为了说明NDE的概念,让我们深入探讨使用Python和TensorFlow实现基本的连续时间VAE。该模型捕捉了连续的生成过程,并展示了微分方程和神经网络的集成。 (注意:在运行下面的代码之前,请确保安装了TensorFlow和相关依赖项。) import tensorflow as tf…

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使用天气数据进行机器学习模型

介绍 天气是现实世界中发生许多事情的主要驱动因素。事实上,它非常重要,以至于将其纳入机器学习模型中通常会使任何预测模型受益。 想想以下场景: 公共交通机构试图预测系统中的延误和拥堵 能源供应商希望估计明天的太阳能发电量,以用于能源交易 活动组织者需要预测参与者的数量,以确保满足安全标准 农场需要安排未来一周的收获作业 可以说,在上述场景中,如果不将天气作为因素之一纳入模型中,该模型要么没有意义,要么不如其本来可能好。 令人惊讶的是,虽然有很多在线资源专注于如何预测天气本身,但几乎没有任何资源展示如何有效地获取和使用天气数据作为特征,即将其作为输入来预测其他东西。这就是本文要讨论的内容。 概述 首先,我们将强调使用天气数据进行建模所面临的挑战,介绍常用的模型以及提供商。然后,我们将进行案例研究,使用其中一个提供商的数据构建一个可以预测纽约出租车乘车次数的机器学习模型。 通过阅读本文,您将学到以下内容: 使用天气数据进行建模的挑战 可用的天气模型和提供商 处理时间序列数据的典型ETL和特征构建步骤 使用SHAP值评估特征重要性 本文作为数据科学博文的一部分发布。 挑战 衡量与预测天气 对于生产中的机器学习模型,我们需要(1)实时数据以产生实时预测和(2)大量历史数据以训练能够执行此操作的模型。 by Hadija on Unsplash 显然,当进行实时预测时,我们将使用当前的天气预报作为输入,因为它是关于未来发生情况的最新估计。例如,当预测明天的太阳能发电量时,我们需要的模型输入是关于明天天气的预报。…

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